Gasek A., Witkowska D. Zastosowanie testu Perrona do badania punktów zwrotnych indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG i TechWig
| Autor | Anna Gasek, Dorota Witkowska |
| Tytuł | Zastosowanie testu Perrona do badania punktów zwrotnych indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG i TechWig |
| Title | Application of the Perron Test to the Turning Points Investigation for the Market Indexes: WIG, WIG20, MIDWIG and TechWIG |
| Słowa kluczowe | szereg czasowy, stacjonarność, test Perrona, indeksy giełdowe |
| Key words | time series, stationary process, Perron test, market indexes |
| Abstrakt | Celem pracy jest identyfikacja zmian w strukturze trendu dla indeksów WIG, WIG20, MIDWIG oraz TechWIG w okresie od 1.07.2003 – 31.03.2006. Pierwszy etap badań polega na określeniu, za pomocą testu Perrona, momentu wystąpienia punktów zwrotnych. Drugi to ustalenie przyczyn pojawienia się istotnych zmian w analizowanym szeregu czasowym |
| Abstract | The aim of the research is to identify turning points of the selected market indexes of the Warsaw stock exchange. These indexes are: WIG, WIG20, MIDWIG and TechWIG and the investigated period is from 1.07.2003 to 31.03.2006. The first stage of the research consists in selection of the precise moment (i.e. date) when the turning point appears. In the second stage we find out the important events that cause the change in the trend structure of investigated time series. |
| Cytowanie | Gasek A., Witkowska D. (2006) Zastosowanie testu Perrona do badania punktów zwrotnych indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG i TechWig.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 359-368 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | EIOGZ_2006_n60_s359.pdf |
|
 |